Расчет доходности инвестирования средств пенсионных накоплений

Расширенный инвестиционный портфель*

Отчетная дата Доходность на отчетную дату (% годовых) Расчет доходности инвестирования средств пенсионных накоплений
с начала года за предш. 12 месяцев за предш. 3 года средняя за период действия договора
30.09.2014 5,03 5,26 7,04 6,71 dht_30092014
30.06.2014 4,84 5,80 6,93 6,69 dht_30062014
31.03.2014 1,89 5,32 6,76 6,42 dht_31032014
31.12.2013 6,71 6,71 7,12 6,88 dht_31122013
30.09.2013 6,94 8,26 7,06 6,9 dht_30092013
30.06.2013 6,62 8,33 6,88 6,87 dht_30062013
31.03.2013 7,26 8,44 6,87 6,94 dht_31032013
31.12.2012 9,21 9,21 7,42   dht_31122012
30.09.2012 8,18 7,62 8,58   dht_30092012
30.06.2012 8,31 6,69 8,41   dht_30062012
31.03.2012 10,17 6,54 9,07   dht_31032012
31.12.2011 5,47 5,47 7,52   dht_31122011
30.09.2011 5,36 5,32 6,34   dht_30092011
30.06.2011 5,91 5,65 5,65   dht_30062011
31.03.2011 6,06 5,65 5,68   dht_31032011
31.12.2010 7,62 7,62 5,47   dht_31122010
30.09.2010 8,39 12,94 5,61   dht_30092010
30.06.2010 9,79 13,03 5,60   dht_30062010
31.03.2010 13,74 15,28 5,70   dht_31032010
31.12.2009 9,52 9,52 4,95   dht_31122009
30.09.2009 4,08 1,09 3,41   dht_30092009
30.06.2009 3,21 -1,26 3,85   dht_30062009
31.03.2009 -7,23 -3,09 2,93   dht_31032009
31.12.2008 -0,46 -0,46 3,71   dht_31122008
30.09.2008 1,97 3,18 5,25   dht_30092008
30.06.2008 4,85 5,52 7,33   dht_30062008
31.03.2008 3,54 5,70 7,81   dht_31032008
31.12.2007 5,981
(6,042)
5,981
(6,042)
7,901
(7,922)
  dht_311220071
(dht_311220072)
30.09.2007 5,64 6,03 8,11   dht_30092007
29.06.2007 5,69 7,49 7,98   dht_29062007
30.03.2007 4,60 6,47 7,54   dht_30032007
29.12.2006 5,67 5,67   dht_29122006
29.09.2006 5,17 6,56   dht_29092006
30.06.2006 2,20 9,01   dht_30062006
31.03.2006 1,52 11,36   dht_31032006
30.12.2005 12,18 12,18   dht_30122005
30.09.2005 12,50 11,82   dht_30092005
30.06.2005 8,13 7,47   dht_30062005
31.03.2005 4,53 4,89   dht_31032005
31.12.2004 7,33   dht_31122004
30.09.2004 7,97   dht_30092004
30.06.2004 9,60   dht_30062004
31.03.2004 42,75   dht_31032004

* Начиная с 4 кв. 2009 года в данном разделе публикуется доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю.

Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг

Отчетная дата Доходность на отчетную дату (% годовых) Расчет доходности инвестирования средств пенсионных накоплений
с начала года за предш. 12 месяцев за предш. 3 года средняя за период действия договора
31.03.2014 1,34 5,12 6,43 6,06 dht_31032014
31.12.2013 6,90 6,90 7,08 7,03 dht_31122013
30.09.2013 7,46 7,97 6,86 7,14 dht_30092013
30.06.2013 6,94 8,07 6,70 7,03 dht_30062013
31.03.2013 8,22 8,09 6,68 7,29 dht_31032013
31.12.2012 8,47 8,47 7,51 dht_31122012
30.09.2012 8,11 7,83 dht_30092012
30.06.2012 7,71 5,99 dht_30062012
31.03.2012 9,66 6,09 dht_31032012
31.12.2011 5,9 5,9 dht_31122011
30.09.2011 5,57 4,80 dht_30092011
30.06.2011 7,54 6,04 dht_30062011
31.03.2011 8,95 5,86 dht_31032011
31.12.2010 8,17 8,17 dht_31122010
30.09.2010 10,04 dht_30092010
30.06.2010 11,74 dht_30062010
31.03.2010 17,99 dht_31032010
31.12.2009 5,72 dht_31122009

 

Инвестиционный портфель выплатного резерва

Отчетная дата Доходность на отчетную дату (% годовых) Расчет доходности инвестирования средств пенсионных накоплений
с начала года за предш. 12 месяцев за предш. 3 года средняя за период действия договора
31.03.2014 -0,13 3,96 - 2,59 dht_31032014
31.12.2013 5,52 5,52 - 3,98 dht_31122013
30.09.2013 5,60 - - 4,02 dht_30092013
30.06.2013 5,02 - - 3,74 dht_30062013
31.03.2013 5,97 - - 4,21 dht_31032013
31.12.2012 2,47 - - dht_31122012

 

Инвестиционный портфель срочных пенсионных выплат

Отчетная дата Доходность на отчетную дату (% годовых) Расчет доходности инвестирования средств пенсионных накоплений
с начала года за предш. 12 месяцев за предш. 3 года средняя за период действия договора
31.03.2014 -0,40 3,88 - 2,56 dht_31032014
31.12.2013 5,51 5,51 - 4,08 dht_31122013
30.09.2013 5,55 - - 4,09 dht_30092013
30.06.2013 4,96 - - 3,80 dht_30062013
31.03.2013 5,98 - - 4,31 dht_31032013
31.12.2012 2,66 - - dht_31122012

Расчет доходности инвестировании средств пенсионных накоплений производится в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 августа 2005 г. № 107н «Об утверждении Стандартов раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений». Доходность инвестирования является относительным показателем прироста средств пенсионных накоплений и исчисляется в % годовых. Приказом предусмотрен расчет четырех показателей доходности: доходность с начала года, доходность за предшествующие 12 месяцев, доходность за предшествующие 3 года и средняя доходность за период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений. Показатели доходности не применяются для отражения результатов инвестирования средств пенсионных накоплений в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц.

В соответствии с изменениями, внесенными в приказ Минфина России от 22.08.2005 № 107н, начиная с 3-го квартала 2007 года показатели доходности инвестирования рассчитываются по состоянию на последний календарный день отчетного квартала. До 30.09.2007 расчет доходности произведен в соответствии с разъяснениями Минфина России (письмо от 16/10/2006 № 05-01-05/27) по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. В результате показатели доходности инвестирования за 2006, 2007 гг. учитывают вознаграждение УК за предыдущий отчетный год.


1, 2 В связи со вступлением в силу 20.07.2007 приказа Минфина России от 30.05.2007 № 49н «О внесении изменений в стандарты раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 августа 2005 г. № 107н» (далее — Изменения) ФСФР России рекомендовала рассчитать доходность инвестирования средств пенсионных накоплений на 31.12.2007 в двух вариантах:

  1. Доходность, рассчитанная в соответствии с порядком, действовавшим до вступления в силу Изменений. Для расчета доходности инвестирования средств пенсионных накоплений за 2007 год используются показатели стоимости чистых активов на последний календарный день 2007 года (31.12.2007) и последний рабочий день 2006 года (29.12.2006);
  2. Доходность, рассчитанная в соответствии с порядком, действующим с момента вступления в силу Изменений. Для расчета доходности инвестирования средств пенсионных накоплений за 2007 год используются показатели стоимости чистых активов на последний календарный день 2007 года (31.12.2007) и последний календарный день 2006 года (31.12.2006).